PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHC с UBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPHC с UBS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. CPHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while UBS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CPHC returned 5.48%/yr vs 16.64%/yr for UBS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPHC и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPHC показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции CPHC уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 5.48% против 16.64% соответственно.

CPHC

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.30%
1 год
-18.46%
3 года*
-10.63%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
5.48%

UBS

1 день
-1.77%
1 месяц
5.20%
С начала года
8.05%
6 месяцев
5.99%
1 год
56.12%
3 года*
40.30%
5 лет*
29.01%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPHC и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		2.63%-23.63%1.68%-33.81%83.78%44.36%-3.47%-8.88%-12.79%64.77%
UBS
UBS Group AG		8.05%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Correlation

The correlation between CPHC and UBS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPHC:

$81.09M

UBS:

$199.79B

EPS

CPHC:

$0.06

UBS:

$2.24

Коэффициент P/E

CPHC:

267.56

UBS:

22.09

Коэффициент PEG

CPHC:

1.20

UBS:

0.40

Коэффициент P/S

CPHC:

1.34

UBS:

2.69

Коэффициент P/B

CPHC:

0.97

UBS:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

CPHC:

$59.94M

UBS:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPHC:

$33.85M

UBS:

$42.48B

EBITDA (12 мес.)

CPHC:

$5.93M

UBS:

$11.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Park Holding Corporation

UBS Group AG

Часто сравнивают с CPHC:
CPHC с VOOCPHC с KVHICPHC с CPSSCPHC с CVGICPHC с BYD
Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с VOOUBS с BCSUBS с UBSG.SWUBS с VOOGUBS с SPY

Доходность на риск

CPHC vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHC
Ранг доходности на риск CPHC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHC c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPHCUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.20

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.94

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.16

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

5.78

-6.83

CPHC vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHC на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа UBS равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHC и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPHC и UBS

Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и UBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPHCUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-61.38%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-26.07%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.75%

-27.00%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.88%

-33.41%

-22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.88%

-61.38%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.49%

-3.40%

-46.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.14%

-19.17%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

9.74%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHC и UBS

Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.13%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPHCUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.25%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

20.06%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

25.85%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

30.39%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.56%

30.04%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHC и UBS

Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности UBS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		1.78%1.82%1.37%1.37%1.12%0.00%0.00%2.26%2.01%1.42%3.48%2.44%
UBS
UBS Group AG		1.11%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPHC и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
13.51M
20.20B
(CPHC) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPHC и UBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canterbury Park Holding Corporation и UBS Group AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.1%
71.8%
Активы портфеля
CPHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

UBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

CPHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

UBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

CPHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

UBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

CPHC and UBS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBS has higher volatility (7.25%) compared to CPHC (4.13%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs UBS's -61.38%.

UBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPHC и UBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор