PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHC с UBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPHC с UBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. CPHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while UBS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CPHC returned 5.68%/yr vs 15.45%/yr for UBS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPHC и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPHC показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции CPHC уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 5.68% против 15.45% соответственно.

CPHC

1 день
0.64%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.14%
1 год
-9.30%
3 года*
-10.58%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.68%

UBS

1 день
0.74%
1 месяц
8.10%
С начала года
4.26%
6 месяцев
24.41%
1 год
47.03%
3 года*
38.09%
5 лет*
26.84%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPHC и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		2.42%-23.63%1.68%-33.81%83.78%44.36%-3.47%-8.88%-12.79%64.77%
UBS
UBS Group AG		4.26%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Correlation

The correlation between CPHC and UBS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPHC:

$80.92M

UBS:

$192.80B

EPS

CPHC:

$0.06

UBS:

$2.24

Коэффициент P/E

CPHC:

266.99

UBS:

21.31

Коэффициент PEG

CPHC:

1.19

UBS:

0.39

Коэффициент P/S

CPHC:

1.34

UBS:

2.60

Коэффициент P/B

CPHC:

0.96

UBS:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

CPHC:

$59.94M

UBS:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPHC:

$33.85M

UBS:

$42.48B

EBITDA (12 мес.)

CPHC:

$5.93M

UBS:

$11.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Park Holding Corporation

UBS Group AG

Часто сравнивают с CPHC:
CPHC с VOOCPHC с CPSSCPHC с KVHICPHC с CVGICPHC с VSTOCPHC с BYD
Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с VOOUBS с BCSUBS с UBSG.SWUBS с VOOGUBS с SPY

Доходность на риск

CPHC vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHC
Ранг доходности на риск CPHC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHC c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHCUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.83

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.53

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.81

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

4.81

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHC vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа UBS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHC и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHCUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.83

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.89

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CPHC и UBS

Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и UBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPHCUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-61.38%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-26.07%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.75%

-27.00%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.88%

-33.41%

-22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.88%

-61.38%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.60%

-1.96%

-47.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-19.26%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

9.81%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHC и UBS

Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.36%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPHCUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

7.53%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

20.60%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

25.92%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.43%

30.31%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.59%

30.38%

+12.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHC и UBS

Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности UBS в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		1.78%1.82%1.37%1.37%1.12%0.00%0.00%2.26%2.01%1.42%3.48%2.44%
UBS
UBS Group AG		1.15%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPHC и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
13.51M
20.20B
(CPHC) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPHC и UBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canterbury Park Holding Corporation и UBS Group AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.1%
71.8%
Активы портфеля
CPHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

UBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

CPHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

UBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

CPHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

UBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

CPHC and UBS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBS has higher volatility (7.53%) compared to CPHC (4.36%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs UBS's -61.38%.

UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPHC и UBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор