Сравнение CPHC с CVGI
CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPHC in Gambling, CVGI in Auto Parts. Over the past 10 years, CPHC returned 5.68%/yr vs 2.46%/yr for CVGI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPHC и CVGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHC показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у CVGI с доходностью 283.33%. За последние 10 лет акции CPHC превзошли акции CVGI по среднегодовой доходности: 5.68% против 2.46% соответственно.
CPHC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -10.58%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.68%
CVGI
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- 30.81%
- С начала года
- 283.33%
- 6 месяцев
- 238.65%
- 1 год
- 294.29%
- 3 года*
- -17.61%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам CPHC и CVGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 2.42% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 283.33% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
Correlation
The correlation between CPHC and CVGI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2008 г. | 0.05 |
The correlation between CPHC and CVGI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPHC:
$80.92M
CVGI:
$196.02M
CPHC:
$0.06
CVGI:
-$0.51
CPHC:
1.34
CVGI:
0.29
CPHC:
0.96
CVGI:
1.50
CPHC:
$59.94M
CVGI:
$650.70M
CPHC:
$33.85M
CVGI:
$74.77M
CPHC:
$5.93M
CVGI:
$37.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHC vs. CVGI — Ранг доходности на риск
CPHC
CVGI
Сравнение CPHC c CVGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHC | CVGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.33 | -8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 17.59 | -18.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHC | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 3.47 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.05 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPHC и CVGI
Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки CVGI в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и CVGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHC | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -98.04% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -35.58% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.75% | -92.71% | +43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | -92.93% | +37.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.88% | -93.80% | +37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -77.00% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -62.60% | +37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 16.82% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHC и CVGI
Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.36%, в то время как у Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) волатильность равна 26.44%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHC | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 26.44% | -22.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 67.52% | -52.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 85.54% | -59.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.43% | 63.63% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 68.68% | -26.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHC и CVGI
Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как CVGI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPHC и CVGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и Commercial Vehicle Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPHC и CVGI
CPHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
CVGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.82M при выручке в 171.50M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CPHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CVGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.71M при выручке в 171.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
CPHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
CVGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 902.00K при выручке в 171.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPHC and CVGI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGI has higher volatility (26.44%) compared to CPHC (4.36%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs CVGI's -98.04%.
CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPHC и CVGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор