PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHC с CPSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPHC с CPSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and CPSS (Consumer Portfolio Services, Inc.) are both stocks. CPHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while CPSS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CPHC returned 5.59%/yr vs 8.82%/yr for CPSS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPHC и CPSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPHC показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у CPSS с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции CPHC уступали акциям CPSS по среднегодовой доходности: 5.59% против 8.82% соответственно.

CPHC

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.52%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.11%
1 год
-8.79%
3 года*
-11.32%
5 лет*
3.26%
10 лет*
5.59%

CPSS

1 день
-3.48%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
6.89%
1 год
-1.51%
3 года*
-7.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPHC и CPSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		1.76%-23.63%1.68%-33.81%83.78%44.36%-3.47%-8.88%-12.79%64.77%
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.		-1.93%-14.09%15.90%5.88%-25.32%179.48%25.82%11.96%-27.47%-18.95%

Correlation

The correlation between CPHC and CPSS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2008 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPHC:

$80.40M

CPSS:

$215.34M

EPS

CPHC:

$0.06

CPSS:

$0.84

Коэффициент P/E

CPHC:

265.29

CPSS:

10.83

Коэффициент P/S

CPHC:

1.33

CPSS:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

CPHC:

$59.94M

CPSS:

$327.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPHC:

$33.85M

CPSS:

$211.29M

EBITDA (12 мес.)

CPHC:

$5.93M

CPSS:

$80.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Park Holding Corporation

Consumer Portfolio Services, Inc.

Часто сравнивают с CPHC:
CPHC с VOOCPHC с KVHICPHC с CVGICPHC с VSTOCPHC с UBSCPHC с BYD
Часто сравнивают с CPSS:
CPSS с KVHICPSS с VSTOCPSS с CVGICPSS с BYDCPSS с UBS

Доходность на риск

CPHC vs. CPSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHC
Ранг доходности на риск CPHC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CPSS
Ранг доходности на риск CPSS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHC c CPSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHCCPSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.04

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.26

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.05

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.09

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHC vs. CPSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CPSS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHC и CPSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHCCPSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.02

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CPHC и CPSS

Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки CPSS в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и CPSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPHCCPSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-99.08%

+43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-27.92%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.75%

-45.91%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.88%

-69.02%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.88%

-81.48%

+25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.92%

-66.42%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-74.50%

+49.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

16.17%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHC и CPSS

Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.58%, в то время как у Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPHCCPSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

10.93%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

28.14%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

42.50%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.44%

58.33%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.60%

63.18%

-20.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHC и CPSS

Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как CPSS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		1.79%1.82%1.37%1.37%1.12%0.00%0.00%2.26%2.01%1.42%3.48%2.44%
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPHC и CPSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и Consumer Portfolio Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
13.51M
0
(CPHC) Общая выручка
(CPSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPHC and CPSS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSS has higher volatility (10.93%) compared to CPHC (4.58%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs CPSS's -99.08%.

CPSS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPHC и CPSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор