Сравнение CPHC с VOO
CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPHC returned 5.48%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPHC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHC показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CPHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.48% против 15.60% соответственно.
CPHC
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 5.48%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам CPHC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 2.63% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CPHC and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHC vs. VOO — Ранг доходности на риск
CPHC
VOO
Сравнение CPHC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPHC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.51 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.16 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPHC и VOO
Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -33.99% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -8.90% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.75% | -18.69% | -30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | -24.52% | -31.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.88% | -33.99% | -21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -3.23% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.14% | -3.68% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 2.00% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHC и VOO
Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.80% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 9.79% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 12.43% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.10% | 16.91% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.56% | 18.02% | +24.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHC и VOO
Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CPHC and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.80%) compared to CPHC (4.13%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPHC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор