Сравнение CPHC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 0.87% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHC показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CPHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.59% против 14.14% соответственно.
CPHC
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -14.97%
- 3 года*
- -13.08%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.59%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHC vs. VOO — Ранг доходности на риск
CPHC
VOO
Сравнение CPHC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.01 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.53 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.55 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.31 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.01 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CPHC и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHC и VOO
Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.81% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CPHC и VOO
Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -33.99% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -11.98% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | -24.52% | -31.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.88% | -33.99% | -21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.36% | -5.55% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -3.72% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 2.55% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHC и VOO
Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.34% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 9.47% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 18.11% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 16.82% | +29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.64% | 17.99% | +24.65% |