Сравнение CPER с XLE
CPER (United States Copper Index Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPER returned 11.25%/yr vs 9.49%/yr for XLE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CPER charges 1.06%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности CPER и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.49% соответственно.
CPER
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.25%
XLE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 24.78%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам CPER и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 13.42% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 25.06% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between CPER and XLE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CPER and XLE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. XLE — Ранг доходности на риск
CPER
XLE
Сравнение CPER c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.51 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 6.91 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и XLE
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -71.26% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -12.05% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -20.14% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -26.04% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -66.81% | +28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -11.21% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -17.97% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 4.38% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и XLE
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 8.02% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 17.19% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 20.86% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 26.10% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 29.61% | -5.52% |
Сравнение комиссий CPER и XLE
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и XLE
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.69% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and XLE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.05%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, CPER leads with 11.25% vs 9.49% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 11.25% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
XLE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for CPER.
CPER is categorized as Copper, while XLE is Energy Equities. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор