PortfoliosLab logo
Сравнение CPER с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и SCCO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPER и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.65%
404.73%
CPER
SCCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.35

SCCO:

-0.26

Коэф-т Сортино

CPER:

0.67

SCCO:

-0.11

Коэф-т Омега

CPER:

1.09

SCCO:

0.99

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.46

SCCO:

-0.27

Коэф-т Мартина

CPER:

0.76

SCCO:

-0.53

Индекс Язвы

CPER:

12.94%

SCCO:

20.13%

Дневная вол-ть

CPER:

27.67%

SCCO:

40.54%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

SCCO:

-78.60%

Текущая просадка

CPER:

-7.24%

SCCO:

-24.20%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у SCCO с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 5.15% против 15.47% соответственно.


CPER

С начала года

20.75%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

10.75%

1 год

7.08%

5 лет

15.56%

10 лет

5.15%

SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-12.38%

5 лет

31.20%

10 лет

15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CPER: 0.35
SCCO: -0.26
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPER: 0.67
SCCO: -0.11
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CPER: 1.09
SCCO: 0.99
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CPER: 0.46
SCCO: -0.27
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CPER: 0.76
SCCO: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SCCO равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.26
CPER
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и SCCO

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation
2.11%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CPER и SCCO

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.24%
-24.20%
CPER
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и SCCO

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 15.15%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 20.51%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
20.51%
CPER
SCCO