PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с SCCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Southern Copper Corporation (SCCO).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPER и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
SCCO
Southern Copper Corporation		25.63%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 9.08% против 25.57% соответственно.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

SCCO

1 день
3.42%
1 месяц
-18.69%
С начала года
25.63%
6 месяцев
49.11%
1 год
101.72%
3 года*
39.02%
5 лет*
27.08%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с COPPSCCO с HBMSCCO с ERO

Доходность на риск

CPER vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERSCCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.13

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.56

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.40

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

12.52

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.13

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.50

-0.41

Корреляция

Корреляция между CPER и SCCO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и SCCO

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.89%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CPER и SCCO

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SCCO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPERSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-78.60%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-30.22%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-43.07%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-54.83%

+16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-18.69%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-22.09%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

8.20%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и SCCO

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPERSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

19.30%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

37.75%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

48.11%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

39.28%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

36.89%

-13.03%