PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с DBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с DBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both Metals funds - CPER tracks the SummerHaven Copper Index Total Return while DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPER returned 10.91%/yr vs 9.52%/yr for DBB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPER charges 1.06%/yr vs 0.80%/yr for DBB.

Доходность

Сравнение доходности CPER и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.52% соответственно.

CPER

1 день
-2.91%
1 месяц
10.79%
С начала года
12.76%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.71%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.91%

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и DBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		12.76%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%

Correlation

The correlation between CPER and DBB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.74

The correlation between CPER and DBB shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT

Доходность на риск

CPER vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERDBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.44

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.19

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

4.00

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

15.29

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.44

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CPER и DBB

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и DBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-60.20%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-11.00%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-16.59%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-35.00%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-37.98%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.58%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-30.89%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

2.87%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и DBB

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

5.85%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

15.73%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

17.99%

+16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

20.25%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

18.47%

+5.57%

Сравнение комиссий CPER и DBB

CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и DBB

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Часто задаваемые вопросы

CPER and DBB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (9.73%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs DBB's -60.20%.

On 10-year performance, CPER leads with 10.91% vs 9.52% for DBB. On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.91% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

DBB has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for CPER.

CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.80% for DBB.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и DBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор