PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с VRIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, CPB returned -10.74%/yr vs 4.47%/yr for VRIG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 2.06%.

CPB

1 день
3.97%
1 месяц
3.06%
С начала года
-21.38%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-29.85%
3 года*
-19.18%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
-7.13%

VRIG

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.90%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-21.38%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		2.06%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between CPB and VRIG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

CPB vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 99
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
10.07

-11.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
24.15

-25.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

5.30

-4.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

61.60

-62.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

314.76

-316.15

CPB vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и VRIG

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-13.04%

-51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-0.08%

-38.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-0.78%

-57.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-2.28%

-57.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.62%

0.00%

-57.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-0.27%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.42%

0.02%

+21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и VRIG

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

0.11%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

0.35%

+22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

0.49%

+29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

1.29%

+22.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

3.79%

+21.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и VRIG

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VRIG в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.36%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.71%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPB and VRIG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (9.99%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.07 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор