Сравнение CPB с PEP
CPB (Campbell Soup Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CPB returned -6.82%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -6.82% против 6.34% соответственно.
CPB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -21.37%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -6.82%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам CPB и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -19.64% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CPB and PEP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.39 |
The correlation between CPB and PEP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.48B
PEP:
$192.87B
CPB:
$1.84
PEP:
$6.37
CPB:
11.79
PEP:
22.07
CPB:
0.65
PEP:
2.02
CPB:
1.62
PEP:
9.02
CPB:
$10.04B
PEP:
$95.45B
CPB:
$2.94B
PEP:
$51.60B
CPB:
$1.46B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. PEP — Ранг доходности на риск
CPB
PEP
Сравнение CPB c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.77 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.04 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.58 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.13 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.32 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и PEP
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -73.92% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -16.25% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -29.17% | -28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -30.32% | -29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -30.32% | -29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.68% | -19.80% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -13.65% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 6.12% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и PEP
Campbell Soup Company (CPB) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 6.50% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.35% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 14.92% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 21.77% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 18.38% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.67% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и PEP
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.20% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и PEP
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and PEP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (6.50%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор