PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPB с ADM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, CPB returned -6.46%/yr vs 9.94%/yr for ADM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.55%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -6.46% против 9.94% соответственно.

CPB

1 день
0.35%
1 месяц
12.09%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-18.01%
1 год
-27.52%
3 года*
-17.59%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-6.46%

ADM

1 день
1.70%
1 месяц
-2.56%
С начала года
41.55%
6 месяцев
35.61%
1 год
66.67%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-15.45%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.55%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between CPB and ADM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.30

The correlation between CPB and ADM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$6.82B

ADM:

$38.84B

EPS

CPB:

$2.03

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

CPB:

11.22

ADM:

35.93

Коэффициент P/S

CPB:

0.69

ADM:

0.48

Коэффициент P/B

CPB:

1.69

ADM:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$9.93B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$2.86B

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.42B

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

CPB vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.46

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
3.28

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.39

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.24

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

14.45

-15.78

CPB vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и ADM

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-68.01%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-12.79%

-25.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-49.22%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-54.14%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-54.14%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.42%

-8.23%

-46.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-21.59%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

4.63%

+16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и ADM

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 7.06%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.74%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

19.56%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

27.30%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

28.26%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

26.96%

-1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и ADM

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ADM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
CPB
Campbell Soup Company		6.84%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.37B
20.49B
(CPB) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPB и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Campbell Soup Company и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
27.5%
6.0%
Активы портфеля
CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

CPB and ADM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADM has higher volatility (7.74%) compared to CPB (7.06%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор