Сравнение CPAI с PTMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).
CPAI и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и PTMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 3.42%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и PTMC
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.
Доходность на риск
CPAI vs. PTMC — Ранг доходности на риск
CPAI
PTMC
Сравнение CPAI c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.62 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.99 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.96 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 3.76 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.62 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.44 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и PTMC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и PTMC
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PTMC в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и PTMC
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, примерно равная максимальной просадке PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и PTMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -20.53% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -8.89% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.30% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -6.55% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.27% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и PTMC
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.44% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 12.01% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 13.87% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 12.94% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 12.92% | +6.28% |