Сравнение CPAI с ITAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN).
CPAI и ITAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и ITAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и ITAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | -1.77% | 20.46% | 17.76% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у ITAN с доходностью -1.77%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITAN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и ITAN
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.
Доходность на риск
CPAI vs. ITAN — Ранг доходности на риск
CPAI
ITAN
Сравнение CPAI c ITAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | ITAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.72 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.75 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.50 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.48 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и ITAN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и ITAN
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ITAN в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.17% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и ITAN
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и ITAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -30.41% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.31% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.65% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.85% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.11% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и ITAN
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.36% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 11.18% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 20.14% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.21% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.21% | -0.01% |