PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с ITAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с ITAN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital. Both are actively managed. Over the past year, CPAI returned 41.32% vs 36.22% for ITAN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for ITAN.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и ITAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у ITAN с доходностью 12.93%.

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITAN

1 день
-2.18%
1 месяц
3.31%
С начала года
12.93%
6 месяцев
14.33%
1 год
36.22%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и ITAN

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		12.93%20.46%17.76%7.25%

Correlation

The correlation between CPAI and ITAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between CPAI and ITAN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и ITAN

Секторы
CPAI
ITAN

Технологии

45.4%
30.5%

Здравоохранение

16.0%
14.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
16.4%

Промышленность

5.7%
13.8%

Финансовые услуги

4.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
13.6%

Энергетика

3.7%
0.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.6%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CPAI
45.4%
ITAN
30.5%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
ITAN
14.8%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
ITAN
3.3%

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
ITAN
16.4%

Промышленность

CPAI
5.7%
ITAN
13.8%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
ITAN
4.6%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
ITAN
13.6%

Энергетика

CPAI
3.7%
ITAN
0.9%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
ITAN
1.6%

Недвижимость

CPAI

-

ITAN
0.4%

Коммунальные услуги

CPAI

-

ITAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Sparkline Intangible Value ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP
Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO

Доходность на риск

CPAI vs. ITAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c ITAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIITANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.50

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.39

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.03

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

15.51

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. ITAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITAN равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и ITAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIITANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.50

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.63

+1.03

Просадки

Сравнение просадок CPAI и ITAN

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и ITAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIITANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-30.41%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.03%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.01%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.61%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.34%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и ITAN

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIITANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.55%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

10.68%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

14.54%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

19.07%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

19.07%

+0.31%

Сравнение комиссий CPAI и ITAN

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и ITAN

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ITAN в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.02%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and ITAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to ITAN (4.55%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs ITAN's -30.41%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 36.22% for ITAN. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 36.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

ITAN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.72% for CPAI.

CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ITAN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Sparkline Capital. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.50% for ITAN.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и ITAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор