PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP (Canadian Pacific Railway Limited) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 14.53% против 10.90% соответственно.

CP

1 день
0.86%
1 месяц
3.66%
С начала года
22.60%
6 месяцев
20.36%
1 год
12.99%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.16%
10 лет*
14.53%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-26.85%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.00%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP
Canadian Pacific Railway Limited		22.60%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between CP and INTU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.25

The correlation between CP and INTU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$80.83B

INTU:

$76.38B

EPS

CP:

$4.47

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

CP:

20.16

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

CP:

8.47

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

CP:

5.49

INTU:

3.70

Коэффициент P/B

CP:

1.70

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$14.98B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$8.47B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

CP:

$8.30B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Intuit Inc.

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

CP vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-1.44

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-2.42

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.68

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.97

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

-1.88

+3.29

CP vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP и INTU

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-75.29%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-65.49%

+49.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-65.49%

+39.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-65.49%

+39.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-65.49%

+31.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-65.49%

+64.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-24.14%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

33.92%

-25.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и INTU

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

28.49%

-22.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

42.51%

-25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

44.40%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

37.54%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

33.98%

-8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и INTU

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.74%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.70B
8.56B
(CP) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
69.0%
84.6%
Активы портфеля
CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

CP and INTU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs INTU's -75.29%.

CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор