Сравнение CP с FAST
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CP in Railroads, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 14.53% против 18.53% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам CP и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between CP and FAST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between CP and FAST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$80.83B
FAST:
$53.60B
CP:
$4.47
FAST:
$1.13
CP:
20.16
FAST:
41.23
CP:
8.47
FAST:
4.84
CP:
5.49
FAST:
6.35
CP:
1.70
FAST:
13.43
CP:
$14.98B
FAST:
$8.44B
CP:
$8.47B
FAST:
$3.79B
CP:
$8.30B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. FAST — Ранг доходности на риск
CP
FAST
Сравнение CP c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и FAST
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -63.43% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -21.90% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -21.90% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -30.71% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -30.71% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -6.09% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -12.16% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 10.97% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и FAST
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.20% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 19.27% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 24.90% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.31% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 26.77% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и FAST
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и FAST
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CP and FAST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (6.20%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs FAST's -63.43%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор