Сравнение CP с BLDR
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CP in Railroads, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, CP returned 14.53%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.53% против 21.56% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам CP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CP and BLDR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CP:
$80.83B
BLDR:
$8.54B
CP:
$4.47
BLDR:
$2.63
CP:
20.16
BLDR:
29.54
CP:
5.49
BLDR:
0.58
CP:
1.70
BLDR:
2.13
CP:
$14.98B
BLDR:
$14.82B
CP:
$8.47B
BLDR:
$4.43B
CP:
$8.30B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CP
BLDR
Сравнение CP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.59 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.11 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и BLDR
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -96.78% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -55.51% | +39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -68.55% | +42.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -68.55% | +42.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -68.55% | +34.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -63.16% | +61.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -47.87% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 29.23% | -20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и BLDR
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.88%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 15.05% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 34.74% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 48.45% | -25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 45.30% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 47.75% | -22.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и BLDR
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и BLDR
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CP and BLDR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs BLDR's -96.78%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор