Сравнение CP с BAM
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while BAM operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, CP returned 5.06%/yr vs 16.66%/yr for BAM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -11.82%.
CP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 13.93%
BAM
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CP и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 21.29% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | -9.43% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -11.82% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
Correlation
The correlation between CP and BAM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
CP:
$79.97B
BAM:
$73.27B
CP:
$4.47
BAM:
$1.55
CP:
19.95
BAM:
29.18
CP:
8.38
BAM:
0.05
CP:
5.43
BAM:
14.48
CP:
1.69
BAM:
6.52
CP:
$14.98B
BAM:
$5.08B
CP:
$8.47B
BAM:
$3.26B
CP:
$8.30B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. BAM — Ранг доходности на риск
CP
BAM
Сравнение CP c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.56 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.03 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.57 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CP и BAM
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -30.37% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -30.37% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -30.37% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -25.74% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -8.76% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 16.37% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и BAM
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 6.82%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 9.81% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 22.33% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 29.64% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 30.22% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 30.22% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и BAM
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BAM в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.15% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и BAM
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
CP and BAM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (9.81%) compared to CP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs BAM's -30.37%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор