PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CP с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CP с BAM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или BAM.

Корреляция

Корреляция между CP и BAM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CP и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.57%
79.50%
CP
BAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CP:

-0.65

BAM:

1.15

Коэф-т Сортино

CP:

-0.82

BAM:

1.63

Коэф-т Омега

CP:

0.91

BAM:

1.22

Коэф-т Кальмара

CP:

-0.65

BAM:

1.30

Коэф-т Мартина

CP:

-1.63

BAM:

4.27

Индекс Язвы

CP:

10.28%

BAM:

8.97%

Дневная вол-ть

CP:

25.07%

BAM:

33.44%

Макс. просадка

CP:

-69.21%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

CP:

-20.00%

BAM:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$67.68B

BAM:

$86.70B

EPS

CP:

$2.87

BAM:

$1.28

Коэффициент P/E

CP:

25.25

BAM:

41.37

Коэффициент PEG

CP:

2.37

BAM:

4.84

Коэффициент P/S

CP:

4.65

BAM:

45.64

Коэффициент P/B

CP:

1.96

BAM:

26.44

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$11.03B

BAM:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$5.22B

BAM:

$391.00M

EBITDA (12 мес.)

CP:

$5.78B

BAM:

$987.00M

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -1.52%.

CP

С начала года

0.34%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-5.66%

1 год

-10.63%

5 лет

10.31%

10 лет

7.44%

BAM

С начала года

-1.52%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

2.41%

1 год

37.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CP и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CP c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CP: -0.65
BAM: 1.15
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CP: -0.82
BAM: 1.63
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CP: 0.91
BAM: 1.22
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CP: -0.65
BAM: 1.30
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CP: -1.63
BAM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
1.15
CP
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и BAM

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BAM в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.98%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CP и BAM

Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.00%
-13.03%
CP
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности CP и BAM

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 12.15%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
17.10%
CP
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию