PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CP с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CP и BAM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CP с BAM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или BAM.

Доходность

Сравнение доходности CP и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CP:

0.24

BAM:

1.45

Коэф-т Сортино

CP:

0.53

BAM:

1.92

Коэф-т Омега

CP:

1.06

BAM:

1.26

Коэф-т Кальмара

CP:

0.06

BAM:

1.61

Коэф-т Мартина

CP:

0.54

BAM:

5.14

Индекс Язвы

CP:

10.69%

BAM:

9.23%

Дневная вол-ть

CP:

25.27%

BAM:

33.27%

Макс. просадка

CP:

-98.63%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

CP:

-90.33%

BAM:

-7.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$75.56B

BAM:

$90.85B

EPS

CP:

$2.98

BAM:

$1.35

Коэффициент P/E

CP:

27.25

BAM:

41.30

Коэффициент PEG

CP:

2.37

BAM:

4.84

Коэффициент P/S

CP:

5.10

BAM:

21.75

Коэффициент P/B

CP:

2.17

BAM:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$14.82B

BAM:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$7.86B

BAM:

$942.00M

EBITDA (12 мес.)

CP:

$7.70B

BAM:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью 5.16%.

CP

С начала года

13.03%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

7.00%

1 год

6.01%

3 года

5.32%

5 лет

11.21%

10 лет

-6.28%

BAM

С начала года

5.16%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-0.30%

1 год

47.83%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Brookfield Asset Management Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CP и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CP c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и BAM

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BAM в 3.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.67%0.76%0.72%0.77%0.84%0.77%0.93%1.07%0.93%0.04%0.17%0.13%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		3.59%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CP и BAM

Максимальная просадка CP за все время составила -98.63%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и BAM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CP и BAM

Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеют волатильность 6.91% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.80B
1.08B
(CP) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Brookfield Asset Management Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
69.4%
75.9%
(CP) Валовая рентабельность
(BAM) Валовая рентабельность
CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.63B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 738.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 68.3%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 910.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 581.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.