PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP с BAM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while BAM operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, CP returned 2.73%/yr vs 16.39%/yr for BAM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -12.51%.

CP

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.20%
1 год
7.89%
3 года*
2.73%
5 лет*
2.71%
10 лет*
14.11%

BAM

1 день
-4.39%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-16.38%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		15.38%2.60%-7.84%6.85%-5.36%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-12.51%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between CP and BAM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.45

The correlation between CP and BAM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$76.07B

BAM:

$72.71B

EPS

CP:

$4.47

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

CP:

18.98

BAM:

28.95

Коэффициент PEG

CP:

7.97

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

CP:

5.16

BAM:

14.37

Коэффициент P/B

CP:

1.60

BAM:

6.47

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$14.98B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$8.47B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

CP:

$8.30B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Kansas City Limited

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

CP vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.55

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.60

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.54

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.95

+1.88

CP vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP и BAM

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-30.37%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-30.37%

+14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-30.37%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-26.32%

+19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-8.96%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

17.21%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и BAM

Текущая волатильность для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) составляет 6.73%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

10.15%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

23.04%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

30.08%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

30.19%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

30.19%

-4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и BAM

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BAM в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		4.19%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		0.78%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.70B
1.34B
(CP) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Kansas City Limited и Brookfield Asset Management Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
69.0%
0
Активы портфеля
CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

CP and BAM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.15%) compared to CP (6.73%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs BAM's -30.37%.

CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор