PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP с BAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CP с BAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Доходность

Сравнение доходности CP и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
CP
Canadian Pacific Railway Limited		6.18%2.60%-7.84%6.85%-9.43%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-14.99%-0.24%39.70%45.61%-10.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$70.09B

BAM:

$71.78B

EPS

CP:

$4.54

BAM:

$1.53

Коэффициент P/E

CP:

17.17

BAM:

28.88

Коэффициент PEG

CP:

5.59

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

CP:

4.72

BAM:

14.64

Коэффициент P/B

CP:

1.50

BAM:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$15.08B

BAM:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$9.38B

BAM:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

CP:

$8.38B

BAM:

$3.04B

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -14.99%.

CP

1 день
-0.81%
1 месяц
-12.54%
С начала года
6.18%
6 месяцев
4.72%
1 год
10.77%
3 года*
1.26%
5 лет*
1.09%
10 лет*
12.48%

BAM

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-19.45%
1 год
-7.88%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Brookfield Asset Management Inc.

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с SPYCP с VOO
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с SPYBAM с BIPCBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

CP vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.25

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.13

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.19

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

-0.43

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.25

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между CP и BAM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и BAM

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BAM в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.85%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.12%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CP и BAM

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и BAM.

Загрузка...

Показатели просадок

CPBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-30.37%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-30.37%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-28.40%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-8.04%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

13.71%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и BAM

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.65%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.32%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

22.27%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

32.30%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

30.22%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

30.22%

-4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.92B
1.49B
(CP) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию