PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.88%/yr vs 25.46%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.88% против 25.46% соответственно.

CP.TO

1 день
0.95%
1 месяц
7.59%
С начала года
24.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
16.23%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.01%
10 лет*
17.88%

MSFT

1 день
0.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-16.81%
1 год
-14.78%
3 года*
7.75%
5 лет*
12.77%
10 лет*
25.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.83%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.20%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%51.06%30.95%31.20%

Correlation

The correlation between CP.TO and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between CP.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.95B

MSFT:

$2.91T

EPS

CP.TO:

CA$4.49

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.03

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.78

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.63

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CP.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CP.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.63

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.73

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.46

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-0.92

+2.90

CP.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и MSFT

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-44.28%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-34.57%

+20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-34.57%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-34.57%

+12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-34.57%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-27.56%

+27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-10.49%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

17.37%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и MSFT

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.36%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

10.33%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

22.17%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

25.31%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

27.34%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

28.00%

-4.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и MSFT

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.70B
82.89B
(CP.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности CP.TO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
67.6%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор