PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с CRWD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CP.TO returned 6.01%/yr vs 27.84%/yr for CRWD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP.TO торгуется в CAD, в то время как CRWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.83%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 48.77%.

CP.TO

1 день
0.95%
1 месяц
7.24%
С начала года
24.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
14.97%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.01%
10 лет*
17.88%

CRWD

1 день
-0.98%
1 месяц
23.94%
С начала года
48.77%
6 месяцев
37.34%
1 год
45.07%
3 года*
67.12%
5 лет*
27.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.83%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%11.41%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		48.77%30.75%45.36%136.72%-45.32%-3.39%314.67%-22.76%

Correlation

The correlation between CP.TO and CRWD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.13

The correlation between CP.TO and CRWD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.95B

CRWD:

$176.08B

EPS

CP.TO:

CA$4.49

CRWD:

-$0.02

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.63

CRWD:

34.09

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

CRWD:

38.00

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

CRWD:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

CRWD:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

CRWD:

$246.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

CP.TO vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CP.TOCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.00

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.57

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.16

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

2.64

-0.66

CP.TO vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и CRWD

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки CRWD в -65.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-65.54%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-38.93%

+25.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-43.59%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-64.92%

+43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-11.50%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-22.61%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

17.10%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и CRWD

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.36%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

18.18%

-12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

37.63%

-20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

45.52%

-23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

50.90%

-28.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

56.57%

-32.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и CRWD

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.70B
1.39B
(CP.TO) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP.TO значения в CAD, CRWD значения в USD

Сравнение рентабельности CP.TO и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.8%
75.3%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and CRWD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор