PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с BR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.88%/yr vs 11.38%/yr for BR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP.TO торгуется в CAD, в то время как BR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.88%. За последние 10 лет акции CP.TO превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 17.88% против 11.38% соответственно.

CP.TO

1 день
0.95%
1 месяц
7.24%
С начала года
24.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
14.97%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.01%
10 лет*
17.88%

BR

1 день
0.97%
1 месяц
3.48%
С начала года
-32.88%
6 месяцев
-35.27%
1 год
-36.90%
3 года*
0.58%
5 лет*
2.44%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.83%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-32.88%-4.31%21.11%52.51%-20.53%21.06%23.29%25.21%16.93%29.68%

Correlation

The correlation between CP.TO and BR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.30

Over the past year, the correlation between CP.TO and BR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.95B

BR:

$16.95B

EPS

CP.TO:

CA$4.49

BR:

$9.35

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.03

BR:

15.50

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.78

BR:

1.37

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.63

BR:

2.33

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

BR:

6.01

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

BR:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

BR:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

BR:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT

Доходность на риск

CP.TO vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CP.TOBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-1.42

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-2.09

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.74

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.81

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-1.50

+3.48

CP.TO vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и BR

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки BR в -48.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-48.09%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-45.81%

+32.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-45.81%

+24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-45.81%

+24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-45.81%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-43.73%

+43.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.37%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

24.71%

-17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и BR

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.36%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.79%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

22.03%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

26.08%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

24.08%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

24.74%

-1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и BR

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BR в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.69%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.70B
1.95B
(CP.TO) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP.TO значения в CAD, BR значения в USD

Сравнение рентабельности CP.TO и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
32.1%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and BR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор