PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с VFVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

COWZ и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-12.17%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Сравнение комиссий COWZ и VFVA

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

COWZ vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.94

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

5.36

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между COWZ и VFVA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VFVA

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что сопоставимо с доходностью VFVA в 2.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VFVA

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-48.58%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-15.54%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.07%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-6.24%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.43%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.91%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VFVA

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.33%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.07%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.24%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.25%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

24.51%

-4.43%