PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWZ с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VFVA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. COWZ is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 11.17%/yr vs 12.59%/yr for VFVA. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 21.52%.

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%

VFVA

1 день
-0.62%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
13.22%
С начала года
21.52%
1 год
37.52%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

VFVA

Vanguard U.S. Value Factor ETF
$3.35M$2.80M$1.88M

Сравнение доходности по годам COWZ и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-11.30%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		21.52%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%

Correlation

The correlation between COWZ and VFVA is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between COWZ and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и VFVA

Секторы
COWZ
VFVA

Технологии

22.9%
14.5%

Здравоохранение

19.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
13.1%

Энергетика

11.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

10.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.2%

Промышленность

8.4%
7.6%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Финансовые услуги

-

25.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

COWZ
22.9%
VFVA
14.5%

Здравоохранение

COWZ
19.9%
VFVA
14.9%

Потребительский циклический сектор

COWZ
14.3%
VFVA
13.1%

Энергетика

COWZ
11.2%
VFVA
7.3%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.6%
VFVA
7.1%

Коммуникационные услуги

COWZ
8.8%
VFVA
6.2%

Промышленность

COWZ
8.4%
VFVA
7.6%

Сырьевые материалы

COWZ
4.0%
VFVA
3.3%

Финансовые услуги

COWZ

-

VFVA
25.7%

Недвижимость

COWZ

-

VFVA
0.4%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VFVA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VTVVFVA с VIGVFVA с SPY

Доходность на риск

COWZ vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COWZ c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.55

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.70

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.41

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

14.91

-2.73

COWZ vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VFVA

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-48.58%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.55%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-24.07%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.07%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.62%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-7.23%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.52%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VFVA

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.58%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.23%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

14.79%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

20.04%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

24.19%

-4.33%

Сравнение комиссий COWZ и VFVA

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VFVA

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VFVA в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.74%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VFVA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.95%) compared to VFVA (4.58%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 12.59% vs 11.17% for COWZ. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.59% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.74% for VFVA.

They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор