Сравнение COWZ с VCR
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 6.00%/yr for VCR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.09%.
COWZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам COWZ и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 6.93% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between COWZ and VCR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between COWZ and VCR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWZ vs. VCR — Ранг доходности на риск
COWZ
VCR
Сравнение COWZ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWZ | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.72 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 2.21 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWZ и VCR
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -61.54% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -15.59% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -27.36% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -39.20% | +17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -4.64% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -9.39% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 5.05% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и VCR
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.17% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 13.48% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 18.62% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 24.03% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.43% | -2.52% |
Сравнение комиссий COWZ и VCR
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и VCR
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.93% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
COWZ and VCR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (6.17%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VCR's -61.54%.
On 5-year performance, COWZ leads with 10.13% vs 6.00% for VCR. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.13% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.73% for VCR.
COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.10% for VCR.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWZ и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор