Сравнение COWZ с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
COWZ и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.30% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | -0.67% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью -0.67%.
COWZ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и SPHB
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Доходность на риск
COWZ vs. SPHB — Ранг доходности на риск
COWZ
SPHB
Сравнение COWZ c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.65 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.29 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.03 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.75 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.65 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и SPHB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и SPHB
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPHB в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.68% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и SPHB
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -46.84% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -16.08% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -31.49% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -7.02% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -8.59% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.54% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и SPHB
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.94% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 17.62% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 29.95% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 27.28% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 28.41% | -8.33% |