PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 15.19%/yr for SPHB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between COWZ and SPHB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between COWZ and SPHB has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и SPHB

Секторы
COWZ
SPHB

Здравоохранение

21.8%
2.9%

Энергетика

16.9%
2.2%

Технологии

16.0%
45.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.7%

Промышленность

8.4%
11.7%

Сырьевые материалы

3.7%
4.6%

Финансовые услуги

-

12.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
SPHB
2.9%

Энергетика

COWZ
16.9%
SPHB
2.2%

Технологии

COWZ
16.0%
SPHB
45.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
SPHB
12.9%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
SPHB
0.6%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
SPHB
3.7%

Промышленность

COWZ
8.4%
SPHB
11.7%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
SPHB
4.6%

Финансовые услуги

COWZ

-

SPHB
12.5%

Недвижимость

COWZ

-

SPHB

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

SPHB
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP

Доходность на риск

COWZ vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.16

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.85

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

6.52

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

25.92

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.16

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок COWZ и SPHB

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-46.84%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-10.70%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-29.21%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-31.49%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.67%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.50%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.69%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и SPHB

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

7.14%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

16.99%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

22.16%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

27.38%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

28.45%

-8.52%

Сравнение комиссий COWZ и SPHB

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и SPHB

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and SPHB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs SPHB's -46.84%.

On 5-year performance, SPHB leads with 15.19% vs 10.57% for COWZ. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 15.19% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.52% for SPHB.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPHB is S&P 500. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор