PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWZ с QOWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с QOWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COWZ returned 19.72% vs -0.52% for QOWZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for QOWZ.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и QOWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -2.07%.

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

QOWZ

1 день
0.97%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и QOWZ

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%4.24%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.07%7.24%33.16%5.69%

Correlation

The correlation between COWZ and QOWZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between COWZ and QOWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и QOWZ

Секторы
COWZ
QOWZ

Технологии

19.9%
60.1%

Здравоохранение

19.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
3.6%

Энергетика

11.6%

-

Промышленность

10.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

10.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.3%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Финансовые услуги

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

COWZ
19.9%
QOWZ
60.1%

Здравоохранение

COWZ
19.9%
QOWZ
9.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
14.3%
QOWZ
3.6%

Энергетика

COWZ
11.6%
QOWZ

-

Промышленность

COWZ
10.9%
QOWZ
11.6%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.5%
QOWZ
1.9%

Коммуникационные услуги

COWZ
8.7%
QOWZ
8.3%

Сырьевые материалы

COWZ
4.0%
QOWZ

-

Финансовые услуги

COWZ

-

QOWZ
4.8%

Недвижимость

COWZ

-

QOWZ

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

QOWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVVQOWZ с PTF

Доходность на риск

COWZ vs. QOWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c QOWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZQOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.03

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.06

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.03

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-0.07

+9.41

COWZ vs. QOWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа QOWZ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и QOWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и QOWZ

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и QOWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZQOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-20.36%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-17.81%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-5.80%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.18%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

7.33%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и QOWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZQOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.02%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

12.50%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

15.52%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

19.12%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.12%

+0.75%

Сравнение комиссий COWZ и QOWZ

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QOWZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и QOWZ

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QOWZ в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and QOWZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs QOWZ's -20.36%.

On 1-year performance, COWZ leads with 19.72% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 19.72% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.25% for QOWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while QOWZ is Large Cap Growth Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.39% for QOWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и QOWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор