PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с QOWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с QOWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ).

COWZ и QOWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и QOWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и QOWZ

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%4.80%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-11.65%7.24%33.16%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -11.65%.

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

QOWZ

1 день
0.39%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-13.33%
1 год
0.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с NDVGQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOOQOWZ с FDVV

Сравнение комиссий COWZ и QOWZ

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QOWZ в 0.39%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Доходность на риск

COWZ vs. QOWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c QOWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZQOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.04

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.21

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.07

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

0.24

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. QOWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа QOWZ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и QOWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZQOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.04

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между COWZ и QOWZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и QOWZ

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QOWZ в 0.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.29%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и QOWZ

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и QOWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZQOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-20.36%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-17.81%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-15.01%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.54%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.46%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и QOWZ

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QOWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZQOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.49%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.37%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

21.04%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.42%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.42%

+0.66%