PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. COWZ is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%11.73%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between COWZ and PVAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.86

The correlation between COWZ and PVAL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и PVAL

Секторы
COWZ
PVAL

Здравоохранение

21.8%
12.6%

Энергетика

16.9%
8.4%

Технологии

16.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

10.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
5.8%

Промышленность

8.4%
12.1%

Сырьевые материалы

3.7%
4.4%

Финансовые услуги

-

19.1%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
PVAL
12.6%

Энергетика

COWZ
16.9%
PVAL
8.4%

Технологии

COWZ
16.0%
PVAL
11.9%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
PVAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
PVAL
8.3%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
PVAL
5.8%

Промышленность

COWZ
8.4%
PVAL
12.1%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
PVAL
4.4%

Финансовые услуги

COWZ

-

PVAL
19.1%

Недвижимость

COWZ

-

PVAL
2.1%

Коммунальные услуги

COWZ

-

PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

COWZ vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.89

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.03

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.45

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

16.87

-7.14

COWZ vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и PVAL

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-16.64%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.22%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-15.42%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-16.64%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.01%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и PVAL

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.68%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.57%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.12%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.32%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

15.25%

+4.66%

Сравнение комиссий COWZ и PVAL

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и PVAL

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and PVAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 10.13% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.97% for PVAL.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Putnam. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор