PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COWZ и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 8.01%.


COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
Всё время*
13.15%

PTLC

1 день
-0.15%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.01%
1 год
17.71%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.07%
Всё время*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$78.02M$64.36M$62.16M
$5.45M$5.57M$5.96M

Сравнение доходности по годам COWZ и PTLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
8.01%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between COWZ and PTLC is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.61

The correlation between COWZ and PTLC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

COWZ vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COWZ c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COWZPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.03

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

7.52

+4.66

COWZ vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и PTLC

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и PTLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COWZPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-26.63%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.77%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-15.17%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-15.17%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.15%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.58%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.36%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и PTLC

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COWZPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.98%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.54%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.25%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

11.92%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

13.19%

+6.67%

Сравнение комиссий COWZ и PTLC

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и PTLC

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PTLC в 0.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
0.98%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы


COWZ and PTLC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.95%) compared to PTLC (3.98%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs PTLC's -26.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 11.17% vs 10.18% for PTLC. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.17% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.98% for PTLC.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while PTLC is Tactical Allocation. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.60% for PTLC.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор