PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с LEAD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 12.25%/yr for LEAD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 16.18%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и LEAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%

Correlation

The correlation between COWZ and LEAD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between COWZ and LEAD has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и LEAD

Секторы
COWZ
LEAD

Здравоохранение

21.8%
6.1%

Энергетика

16.9%
1.4%

Технологии

16.0%
38.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.1%

Промышленность

8.4%
31.9%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
LEAD
6.1%

Энергетика

COWZ
16.9%
LEAD
1.4%

Технологии

COWZ
16.0%
LEAD
38.4%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
LEAD
1.4%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
LEAD
3.8%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
LEAD
0.1%

Промышленность

COWZ
8.4%
LEAD
31.9%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
LEAD

-

Финансовые услуги

COWZ

-

LEAD
17.0%

Недвижимость

COWZ

-

LEAD

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

LEAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO

Доходность на риск

COWZ vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.69

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.35

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.98

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

12.62

-2.89

COWZ vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEAD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и LEAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и LEAD

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и LEAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-32.19%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.65%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-17.86%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.93%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.41%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.05%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и LEAD

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.06%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

12.26%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.26%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.46%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

18.70%

+1.21%

Сравнение комиссий COWZ и LEAD

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и LEAD

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности LEAD в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and LEAD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.06%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs LEAD's -32.19%.

On 5-year performance, LEAD leads with 12.25% vs 10.13% for COWZ. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 12.25% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.57% for LEAD.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while LEAD is Large Cap Growth Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.43% for LEAD.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор