Сравнение COWZ с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
COWZ и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.30% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.62% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.62%.
COWZ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
FVD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и FVD
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
COWZ vs. FVD — Ранг доходности на риск
COWZ
FVD
Сравнение COWZ c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 3.89 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и FVD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и FVD
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и FVD
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -51.00% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -9.29% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -16.41% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -5.57% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.45% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.30% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и FVD
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.16% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 6.49% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 12.56% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 12.76% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 15.43% | +4.65% |