PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с FFRHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. COWZ is passively managed, while FFRHX is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 5.35%/yr for FFRHX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 1.60%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.78%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.60%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between COWZ and FFRHX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.32

The correlation between COWZ and FFRHX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и FFRHX

Секторы
COWZ
FFRHX

Здравоохранение

21.8%

-

Энергетика

16.9%
92.8%

Технологии

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.4%
3.0%

Промышленность

8.4%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
FFRHX

-

Энергетика

COWZ
16.9%
FFRHX
92.8%

Технологии

COWZ
16.0%
FFRHX

-

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
FFRHX
4.3%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
FFRHX

-

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
FFRHX
3.0%

Промышленность

COWZ
8.4%
FFRHX

-

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
FFRHX

-

Финансовые услуги

COWZ

-

FFRHX

-

Недвижимость

COWZ

-

FFRHX

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

FFRHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

COWZ vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.45

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
5.83

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.86

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.87

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

17.02

-7.28

COWZ vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и FFRHX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-22.20%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-1.19%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-3.29%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-5.90%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.55%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.15%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.34%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и FFRHX

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.64%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

1.63%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

2.37%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

2.88%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

4.14%

+15.77%

Сравнение комиссий COWZ и FFRHX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и FFRHX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FFRHX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.10%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and FFRHX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (3.27%) compared to FFRHX (0.64%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор