PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.60%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%10.36%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%

Correlation

The correlation between COWZ and EQRR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.74

The correlation between COWZ and EQRR shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и EQRR

Секторы
COWZ
EQRR

Здравоохранение

21.8%

-

Энергетика

16.9%
26.8%

Технологии

16.0%
32.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.4%
11.7%

Промышленность

8.4%
4.2%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Финансовые услуги

-

20.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
EQRR

-

Энергетика

COWZ
16.9%
EQRR
26.8%

Технологии

COWZ
16.0%
EQRR
32.1%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
EQRR
4.8%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
EQRR
11.7%

Промышленность

COWZ
8.4%
EQRR
4.2%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
EQRR

-

Финансовые услуги

COWZ

-

EQRR
20.5%

Недвижимость

COWZ

-

EQRR

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

COWZ vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.30

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.31

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

8.94

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

33.32

-20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.30

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.22

Просадки

Сравнение просадок COWZ и EQRR

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-57.93%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.95%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-17.75%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-21.75%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.07%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.33%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и EQRR

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.69%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.36%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

13.48%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.39%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

24.86%

-4.94%

Сравнение комиссий COWZ и EQRR

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и EQRR

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and EQRR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 10.60% for COWZ. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.20% for EQRR.

COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор