PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COWG с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWG с XLG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

COWG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index - USD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWG или XLG.

Корреляция

Корреляция между COWG и XLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COWG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWG:

1.43

XLG:

0.74

Коэф-т Сортино

COWG:

1.99

XLG:

1.17

Коэф-т Омега

COWG:

1.28

XLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

COWG:

1.56

XLG:

0.80

Коэф-т Мартина

COWG:

5.33

XLG:

2.76

Индекс Язвы

COWG:

6.90%

XLG:

5.99%

Дневная вол-ть

COWG:

25.42%

XLG:

22.18%

Макс. просадка

COWG:

-23.60%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

COWG:

-3.00%

XLG:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -2.07%.

COWG

С начала года

8.60%

1 месяц

18.58%

6 месяцев

6.11%

1 год

36.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-2.07%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

-1.34%

1 год

16.27%

5 лет

18.64%

10 лет

14.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COWG и XLG

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWG и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг риск-скорректированной доходности COWG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и XLG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLG в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.31%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.74%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок COWG и XLG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и XLG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 7.43% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...