PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWG с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 21.89%/yr vs 22.32%/yr for XLG. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. COWG charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности COWG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%.

COWG

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
13.55%
С начала года
10.97%
1 год
12.53%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.76%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
$12.34M$10.34M$10.70M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам COWG и XLG

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		10.97%10.24%34.99%20.69%-0.68%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-1.44%

Correlation

The correlation between COWG and XLG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between COWG and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и XLG

Секторы
COWG
XLG

Технологии

59.8%
49.8%

Здравоохранение

13.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
13.0%

Энергетика

6.7%
2.5%

Сырьевые материалы

3.4%
0.6%

Промышленность

3.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.3%

Коммунальные услуги

1.4%
0.7%

Финансовые услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
59.8%
XLG
49.8%

Здравоохранение

COWG
13.1%
XLG
6.8%

Коммуникационные услуги

COWG
8.6%
XLG
13.0%

Энергетика

COWG
6.7%
XLG
2.5%

Сырьевые материалы

COWG
3.4%
XLG
0.6%

Промышленность

COWG
3.1%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.7%
XLG
5.1%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.7%
XLG
9.3%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
XLG
0.7%

Финансовые услуги

COWG

-

XLG
10.3%

Недвижимость

COWG

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с QUALCOWG с VUG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

COWG vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COWG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.27

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.81

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

4.68

-1.56

COWG vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и XLG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-52.39%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.41%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-20.70%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.38%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-7.62%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и XLG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.53%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.77%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

14.76%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

18.92%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.94%

+0.46%

Сравнение комиссий COWG и XLG

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и XLG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.36%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

COWG and XLG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (6.12%) compared to XLG (5.53%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, XLG leads with 22.32% vs 21.89% for COWG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLG has performed better with a 22.32% return vs 21.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

XLG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.36% for COWG.

COWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор