PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWG с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COWG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и XLG


2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.


COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
10 лет*

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий COWG и XLG

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

COWG vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COWGXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.99

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.54

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.63

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

5.71

-3.15

COWG vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COWGXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.99

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.59

+0.35

Корреляция

Корреляция между COWG и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и XLG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок COWG и XLG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


COWGXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-52.39%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.41%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.93%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.69%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и XLG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.87% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COWGXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.82%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.65%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

19.97%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.68%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.81%

+0.51%