Сравнение COWG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
COWG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWG и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и XLG
COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
COWG vs. XLG — Ранг доходности на риск
COWG
XLG
Сравнение COWG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.54 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.71 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.59 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между COWG и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и XLG
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и XLG
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -52.39% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.41% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -8.93% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.69% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.54% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и XLG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.87% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.82% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.65% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 19.97% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.68% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.81% | +0.51% |