PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWG с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

COWG и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWG и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и QUAL

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%.

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с THRO
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Сравнение комиссий COWG и QUAL

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

COWG vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.79

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.24

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.21

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

5.50

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.75

+0.18

Корреляция

Корреляция между COWG и QUAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и QUAL

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QUAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок COWG и QUAL

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

COWGQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-34.06%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.52%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.97%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.15%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.53%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и QUAL

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWGQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.36%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.30%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

17.46%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.34%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.08%

+1.24%