Сравнение COWG с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
COWG и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index - USD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWG или QUAL.
Основные характеристики
| COWG | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.73% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 53.56% | 37.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.71 | 4.80 |
| Коэф-т Мартина | 19.91 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 17.08% | 12.68% |
| Макс. просадка | -11.11% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между COWG и QUAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COWG и QUAL
С начала года, COWG показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 26.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и QUAL
COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COWG c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и QUAL
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.37% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и QUAL
Максимальная просадка COWG за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и QUAL
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.