PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWG с TTAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с TTAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while TTAC is a Quality Factor fund actively managed by TrimTabs. COWG is passively managed, while TTAC is actively managed. Over the past 3 years, COWG returned 21.89%/yr vs 17.51%/yr for TTAC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. COWG charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for TTAC.

Доходность

Сравнение доходности COWG и TTAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у TTAC с доходностью 17.45%.

COWG

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
13.55%
С начала года
10.97%
1 год
12.53%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.76%

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
$12.34M$10.34M$10.70M

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам COWG и TTAC

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		10.97%10.24%34.99%20.69%-0.68%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-1.24%

Correlation

The correlation between COWG and TTAC is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between COWG and TTAC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и TTAC

Секторы
COWG
TTAC

Технологии

59.8%
31.4%

Здравоохранение

13.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.0%

Энергетика

6.7%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
2.3%

Промышленность

3.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
11.8%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

14.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

COWG
59.8%
TTAC
31.4%

Здравоохранение

COWG
13.1%
TTAC
11.6%

Коммуникационные услуги

COWG
8.6%
TTAC
5.0%

Энергетика

COWG
6.7%
TTAC
2.6%

Сырьевые материалы

COWG
3.4%
TTAC
2.3%

Промышленность

COWG
3.1%
TTAC
9.3%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.7%
TTAC
8.0%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.7%
TTAC
11.8%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
TTAC

-

Финансовые услуги

COWG

-

TTAC
14.5%

Недвижимость

COWG

-

TTAC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUGCOWG с XLG
Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с USMV

Доходность на риск

COWG vs. TTAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COWG c TTAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGTTACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.35

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.91

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.17

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

9.69

-6.56

COWG vs. TTAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TTAC равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и TTAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и TTAC

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки TTAC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и TTAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGTTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-34.95%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.17%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-19.92%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.73%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.94%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.34%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и TTAC

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGTTACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.91%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

13.63%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

16.85%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

17.44%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.76%

+0.64%

Сравнение комиссий COWG и TTAC

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TTAC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и TTAC

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TTAC в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.36%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

COWG and TTAC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (6.12%) compared to TTAC (4.91%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs TTAC's -34.95%.

On 3-year performance, COWG leads with 21.89% vs 17.51% for TTAC. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 21.89% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.36% for COWG.

COWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TTAC is Quality Factor. They also come from different issuers: Pacer and TrimTabs. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.59% for TTAC.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и TTAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор