PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с TTAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с TTAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs. COWG is passively managed, while TTAC is actively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 19.01%/yr for TTAC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for TTAC.

Доходность

Сравнение доходности COWG и TTAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у TTAC с доходностью 17.63%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и TTAC

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-0.05%

Correlation

The correlation between COWG and TTAC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between COWG and TTAC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и TTAC

Секторы
COWG
TTAC

Технологии

48.5%
29.5%

Здравоохранение

21.0%
11.9%

Энергетика

8.4%
2.6%

Сырьевые материалы

6.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.1%

Промышленность

3.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
8.0%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

-

14.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

COWG
48.5%
TTAC
29.5%

Здравоохранение

COWG
21.0%
TTAC
11.9%

Энергетика

COWG
8.4%
TTAC
2.6%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
TTAC
2.3%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
TTAC
6.1%

Промышленность

COWG
3.6%
TTAC
9.0%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
TTAC
12.7%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
TTAC
8.0%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
TTAC

-

Финансовые услуги

COWG

-

TTAC
14.5%

Недвижимость

COWG

-

TTAC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с VUGCOWG с QUALCOWG с XLG
Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLOTTAC с USMV

Доходность на риск

COWG vs. TTAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c TTAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGTTACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.36

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.91

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.90

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

9.41

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. TTAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TTAC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и TTAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGTTACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.36

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.79

+0.40

Просадки

Сравнение просадок COWG и TTAC

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки TTAC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и TTAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGTTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-34.95%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.17%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-19.92%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.99%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.21%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и TTAC

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 3.67%, в то время как у TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGTTACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.48%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.70%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.31%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.09%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.71%

+0.40%

Сравнение комиссий COWG и TTAC

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TTAC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и TTAC

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности TTAC в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

COWG and TTAC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs TTAC's -34.95%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 19.01% for TTAC. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.30% for COWG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TTAC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pacer and TrimTabs. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.59% for TTAC.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и TTAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор