PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.56%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности COWG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%0.07%

Correlation

The correlation between COWG and SCHG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between COWG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и SCHG

Секторы
COWG
SCHG

Технологии

48.5%
46.3%

Здравоохранение

21.0%
7.7%

Энергетика

8.4%
0.8%

Сырьевые материалы

6.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
16.0%

Промышленность

3.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.7%

Коммунальные услуги

1.5%
0.4%

Финансовые услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

COWG
48.5%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

COWG
21.0%
SCHG
7.7%

Энергетика

COWG
8.4%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
SCHG
16.0%

Промышленность

COWG
3.6%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
SCHG
0.4%

Финансовые услуги

COWG

-

SCHG
6.7%

Недвижимость

COWG

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUALCOWG с XLG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

COWG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.60

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.18

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

5.04

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.85

+0.34

Просадки

Сравнение просадок COWG и SCHG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-34.59%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-16.41%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-23.39%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.44%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.20%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.90%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и SCHG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.63% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.61%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.62%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.49%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

22.26%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.55%

-2.46%

Сравнение комиссий COWG и SCHG

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и SCHG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

COWG and SCHG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 24.56% for COWG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.36% for SCHG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор