PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с BUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWG с BUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL).

COWG и BUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWG и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и BUL

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		-0.64%19.18%27.39%3.68%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью -0.64%.

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUL

1 день
1.26%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
3.80%
1 год
25.03%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUALCOWG с THRO
Часто сравнивают с BUL:
BUL с IUSGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с QQQBUL с TMFCBUL с MOATBUL с AOTG

Сравнение комиссий COWG и BUL

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

COWG vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGBULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.08

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.70

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.83

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

8.06

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BUL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.08

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.53

+0.40

Корреляция

Корреляция между COWG и BUL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и BUL

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности BUL в 0.25%

TTM2025202420232022202120202019
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.25%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%

Просадки

Сравнение просадок COWG и BUL

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и BUL.

Загрузка...

Показатели просадок

COWGBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-37.08%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.57%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.90%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.79%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.09%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и BUL

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеют волатильность 5.87% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWGBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.10%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.11%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

23.20%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.77%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

24.39%

-5.07%