Сравнение COTZX с MOOD
COTZX (Columbia Thermostat Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, COTZX returned 10.73%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COTZX charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности COTZX и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.
COTZX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.40%
MOOD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTZX и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.10% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -2.52% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.72% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Correlation
The correlation between COTZX and MOOD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.71 |
The correlation between COTZX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTZX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
COTZX
MOOD
Сравнение COTZX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.73 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 11.57 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.36 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и MOOD
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTZX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -14.34% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -9.71% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -9.71% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.33% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.32% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.12% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и MOOD
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 1.62%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTZX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 3.14% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 12.32% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 14.11% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.06% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 12.06% | -4.67% |
Сравнение комиссий COTZX и MOOD
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и MOOD
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.27% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTZX and MOOD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.14%) compared to COTZX (1.62%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs MOOD's -14.34%.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTZX и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор