Сравнение COTZX с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -2.52% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.93% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
MOOD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и MOOD
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
COTZX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
COTZX
MOOD
Сравнение COTZX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.26 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.70 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.32 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 11.81 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.26 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.24 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и MOOD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и MOOD
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и MOOD
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -14.34% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.71% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -7.10% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -2.27% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.73% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и MOOD
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.42% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 13.00% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 14.26% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 12.17% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.17% | -4.81% |