Сравнение COTZX с HSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и HSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 3.54% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у HSAFX с доходностью 1.51%.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
HSAFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и HSAFX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.
Доходность на риск
COTZX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
COTZX
HSAFX
Сравнение COTZX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.66 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.01 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.12 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 3.13 | +9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.66 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и HSAFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и HSAFX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HSAFX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.41% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и HSAFX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и HSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -5.54% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -3.74% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -5.54% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.40% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -1.53% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.34% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и HSAFX
Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.27% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 3.81% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 5.68% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 4.82% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 5.11% | +2.25% |