PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности COTZX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.41% соответственно.

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с SAPEXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий COTZX и HFSAX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.18

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.78

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

9.69

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.37

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.30

-0.67

Корреляция

Корреляция между COTZX и HFSAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и HFSAX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и HFSAX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-12.81%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-3.68%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-12.81%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-12.81%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.60%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.39%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и HFSAX

Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.72%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.68%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

4.41%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

6.31%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

6.25%

+1.11%