Сравнение COTZX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COTZX показывает доходность -1.58%, а GOIIX немного выше – -1.56%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 7.90% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и GOIIX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COTZX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
COTZX
GOIIX
Сравнение COTZX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.85 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.30 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 5.74 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и GOIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и GOIIX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и GOIIX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -43.63% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -8.55% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -23.78% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -25.07% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.34% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -6.44% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.15% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и GOIIX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.36% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 6.73% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 10.54% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 10.61% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 11.23% | -3.87% |