Сравнение COTZX с BTC-USD
COTZX (Columbia Thermostat Fund) is Tactical Allocation fund managed by Columbia, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, COTZX returned 7.37%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COTZX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.37% против 57.32% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 7.37%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам COTZX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 2.65% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between COTZX and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, COTZX and BTC-USD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTZX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
COTZX
BTC-USD
Сравнение COTZX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTZX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.78 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -1.36 | +13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTZX и BTC-USD
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTZX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -85.30% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -51.21% | +47.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -51.21% | +44.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -76.67% | +58.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -83.80% | +66.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -49.01% | +48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -42.35% | +38.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 35.02% | -34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и BTC-USD
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.19%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTZX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 12.11% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 34.59% | -30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 35.62% | -30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 44.71% | -37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 56.62% | -49.21% |
Часто задаваемые вопросы
COTZX and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to COTZX (2.19%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs BTC-USD's -85.30%.
COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTZX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор