Сравнение COTZX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 7.08% против 4.77% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и ABRZX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
COTZX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
COTZX
ABRZX
Сравнение COTZX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.17 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.80 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.81 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 11.25 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.17 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.44 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и ABRZX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и ABRZX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и ABRZX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -26.62% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -6.90% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -19.33% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -26.62% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.50% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.79% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.72% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и ABRZX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.07% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 7.59% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 9.37% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 12.17% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 10.88% | -3.52% |