Сравнение COTY с NVTS
COTY (Coty Inc.) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. COTY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, COTY returned -26.68%/yr vs 25.30%/yr for NVTS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COTY и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTY показывает доходность -39.94%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 329.55%.
COTY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -27.73%
- С начала года
- -39.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -62.85%
- 3 года*
- -45.33%
- 5 лет*
- -26.68%
- 10 лет*
- -22.39%
NVTS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 74.76%
- С начала года
- 329.55%
- 6 месяцев
- 224.55%
- 1 год
- 352.36%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 25.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTY и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | -39.94% | -55.75% | -43.96% | 45.09% | -18.48% | 53.06% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 329.55% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 56.34% |
Correlation
The correlation between COTY and NVTS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between COTY and NVTS has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COTY:
-$0.61
NVTS:
-$0.84
COTY:
0.28
NVTS:
120.04
COTY:
$5.79B
NVTS:
$40.50M
COTY:
$3.59B
NVTS:
$7.44M
COTY:
$4.10M
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTY vs. NVTS — Ранг доходности на риск
COTY
NVTS
Сравнение COTY c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTY | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.37 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.10 | -7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 10.03 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 2.84 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.21 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.18 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок COTY и NVTS
Максимальная просадка COTY за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -92.04% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.08% | -58.25% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.05% | -85.18% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.05% | -92.04% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.43% | -3.52% | -89.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.35% | -58.27% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 35.35% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTY и NVTS
Текущая волатильность для Coty Inc. (COTY) составляет 15.31%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 49.04%. Это указывает на то, что COTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 49.04% | -33.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 89.82% | -55.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 125.71% | -75.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 121.37% | -76.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.33% | 117.36% | -63.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTY и NVTS
Ни COTY, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COTY и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COTY and NVTS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (49.04%) compared to COTY (15.31%). In terms of maximum drawdown, COTY dropped -93.43% vs NVTS's -92.04%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTY и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор