Сравнение COTY с NVTS
COTY (Coty Inc.) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. COTY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, COTY returned -21.66%/yr vs 3.43%/yr for NVTS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COTY и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTY показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 64.64%.
COTY
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 20.29%
- 6 месяцев
- -21.45%
- С начала года
- -19.16%
- 1 год
- -49.80%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -21.66%
- 10 лет*
- -20.31%
NVTS
- 1 день
- -11.42%
- 1 месяц
- -46.79%
- 6 месяцев
- 17.55%
- С начала года
- 64.64%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTY и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | -19.16% | -55.75% | -43.96% | 45.09% | -18.48% | 65.88% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 64.64% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
Correlation
The correlation between COTY and NVTS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between COTY and NVTS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COTY:
$2.19B
NVTS:
$2.86B
COTY:
-$0.61
NVTS:
-$0.92
COTY:
0.38
NVTS:
42.09
COTY:
$5.79B
NVTS:
$40.50M
COTY:
$3.59B
NVTS:
$7.44M
COTY:
$4.10M
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTY vs. NVTS — Ранг доходности на риск
COTY
NVTS
Сравнение COTY c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTY | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.45 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.42 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTY и NVTS
Максимальная просадка COTY за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -92.04% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.08% | -63.02% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.05% | -85.18% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.05% | -92.04% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.15% | -63.02% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -57.90% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 37.79% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTY и NVTS
Текущая волатильность для Coty Inc. (COTY) составляет 18.35%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 29.71%. Это указывает на то, что COTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 29.71% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 95.19% | -56.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.77% | 127.39% | -74.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 122.76% | -77.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.66% | 117.39% | -62.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTY и NVTS
Ни COTY, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COTY и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COTY and NVTS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (29.71%) compared to COTY (18.35%). In terms of maximum drawdown, COTY dropped -93.43% vs NVTS's -92.04%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTY и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор