PortfoliosLab logo
Сравнение COTY с NVTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COTY и NVTS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности COTY и NVTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coty Inc. (COTY) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.84%
-16.22%
COTY
NVTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTY:

-1.27

NVTS:

-0.53

Коэф-т Сортино

COTY:

-1.91

NVTS:

-0.44

Коэф-т Омега

COTY:

0.78

NVTS:

0.95

Коэф-т Кальмара

COTY:

-0.53

NVTS:

-0.52

Коэф-т Мартина

COTY:

-1.38

NVTS:

-1.02

Индекс Язвы

COTY:

29.22%

NVTS:

46.73%

Дневная вол-ть

COTY:

31.57%

NVTS:

89.35%

Макс. просадка

COTY:

-90.59%

NVTS:

-91.17%

Текущая просадка

COTY:

-74.42%

NVTS:

-83.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COTY:

$6.01B

NVTS:

$657.52M

EPS

COTY:

$0.19

NVTS:

-$0.49

Общая выручка (12 мес.)

COTY:

$4.42B

NVTS:

$65.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

COTY:

$2.82B

NVTS:

$21.34M

EBITDA (12 мес.)

COTY:

$529.80M

NVTS:

-$75.22M

Доходность по периодам

С начала года, COTY показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у NVTS с доходностью -7.28%.


COTY

С начала года

3.45%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-27.57%

1 год

-40.30%

5 лет

-8.00%

10 лет

-7.76%

NVTS

С начала года

-7.28%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-45.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTY и NVTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COTY
Ранг риск-скорректированной доходности COTY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

NVTS
Ранг риск-скорректированной доходности NVTS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTY c NVTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COTY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.27-0.53
Коэффициент Сортино COTY, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.91-0.44
Коэффициент Омега COTY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.780.95
Коэффициент Кальмара COTY, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.81-0.52
Коэффициент Мартина COTY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.38-1.02
COTY
NVTS

Показатель коэффициента Шарпа COTY на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа NVTS равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTY и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.27
-0.53
COTY
NVTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTY и NVTS

Ни COTY, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTY
Coty Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%4.44%7.62%2.51%2.18%0.98%0.97%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COTY и NVTS

Максимальная просадка COTY за все время составила -90.59%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и NVTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-45.70%
-83.58%
COTY
NVTS

Волатильность

Сравнение волатильности COTY и NVTS

Текущая волатильность для Coty Inc. (COTY) составляет 8.47%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 42.90%. Это указывает на то, что COTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.47%
42.90%
COTY
NVTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COTY и NVTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию