Сравнение COTY с NVTS
COTY (Coty Inc.) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. COTY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, COTY returned -27.05%/yr vs 12.92%/yr for NVTS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COTY и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTY показывает доходность -36.69%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 156.58%.
COTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -36.69%
- 6 месяцев
- -36.27%
- 1 год
- -58.60%
- 3 года*
- -45.76%
- 5 лет*
- -27.05%
- 10 лет*
- -21.54%
NVTS
- 1 день
- -14.39%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- 156.58%
- 6 месяцев
- 139.16%
- 1 год
- 149.25%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTY и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | -36.69% | -55.75% | -43.96% | 45.09% | -18.48% | 65.88% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 156.58% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
Correlation
The correlation between COTY and NVTS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between COTY and NVTS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COTY:
-$0.61
NVTS:
-$0.84
COTY:
0.30
NVTS:
71.70
COTY:
$5.79B
NVTS:
$40.50M
COTY:
$3.59B
NVTS:
$7.44M
COTY:
$4.10M
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTY vs. NVTS — Ранг доходности на риск
COTY
NVTS
Сравнение COTY c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coty Inc. (COTY) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTY | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.58 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.22 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTY и NVTS
Максимальная просадка COTY за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTY и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -92.04% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.08% | -58.25% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.05% | -85.18% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.05% | -92.04% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.07% | -42.37% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.50% | -57.96% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 35.63% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTY и NVTS
Текущая волатильность для Coty Inc. (COTY) составляет 16.81%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 40.99%. Это указывает на то, что COTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 40.99% | -24.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 94.81% | -58.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 126.54% | -75.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.73% | 122.27% | -77.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.44% | 117.57% | -63.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTY и NVTS
Ни COTY, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COTY и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coty Inc. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COTY and NVTS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (40.99%) compared to COTY (16.81%). In terms of maximum drawdown, COTY dropped -93.43% vs NVTS's -92.04%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTY и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор