PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с CBALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.95% соответственно.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий COSZX и CBALX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

COSZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.88

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.31

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.13

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

4.82

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.88

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.48

Корреляция

Корреляция между COSZX и CBALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и CBALX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CBALX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и CBALX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-34.53%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-7.87%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-20.91%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-22.73%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-6.56%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-5.34%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и CBALX

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.14%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.15%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.45%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

11.05%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

11.30%

+6.13%