Сравнение COSZX с MFWTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и MFWTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и MFWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у MFWTX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции MFWTX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.10% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и MFWTX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MFWTX в 1.09%.
Доходность на риск
COSZX vs. MFWTX — Ранг доходности на риск
COSZX
MFWTX
Сравнение COSZX c MFWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | MFWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.43 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.96 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.85 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.14 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.43 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.82 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и MFWTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и MFWTX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности MFWTX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и MFWTX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки MFWTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и MFWTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -33.22% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -6.86% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -20.36% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -23.37% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -5.15% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -3.56% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.77% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и MFWTX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с MFS Global Total Return Fund (MFWTX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.49% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 5.44% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 8.93% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 9.10% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 9.60% | +7.85% |