PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности COSZX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.23% соответственно.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSPSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий COSZX и FSKAX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

COSZX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.83

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.29

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.04

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

5.05

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.83

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.78

-0.58

Корреляция

Корреляция между COSZX и FSKAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и FSKAX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и FSKAX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-35.01%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.42%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-25.39%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-35.01%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-8.92%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-4.05%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.57%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и FSKAX

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.42%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.40%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.50%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.38%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

18.42%

-0.99%