PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COSZX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с FSKAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COSZX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между COSZX и FSKAX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности COSZX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

COSZX:

8.62%

FSKAX:

19.76%

Макс. просадка

COSZX:

-0.57%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

COSZX:

0.00%

FSKAX:

-7.96%

Доходность по периодам

COSZX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-3.68%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

-5.56%

1 год

9.28%

5 лет

15.83%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COSZX и FSKAX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COSZX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг риск-скорректированной доходности COSZX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COSZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COSZX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и FSKAX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FSKAX в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		4.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.13%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и FSKAX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -0.57%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и FSKAX

Загрузка...