- ISIN
- US19765M2961
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 30 мар. 2008 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COSZX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции COSZX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COSZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,678.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) показал доход в 1.13% с начала года и 19.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSZX составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Columbia Overseas Value Fund
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 10.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность COSZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COSZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.76% | 5.41% | -8.07% | 3.68% | 0.20% | -5.90% | 1.13% | ||||||
| 2025 | 4.85% | 3.26% | 4.48% | 3.03% | 4.57% | 4.06% | -0.30% | 6.54% | 2.33% | -1.17% | 3.91% | 3.01% | 45.80% |
| 2024 | -1.61% | -1.06% | 4.66% | -0.56% | 6.25% | -4.31% | 5.13% | 2.57% | 0.61% | -4.47% | 1.35% | -3.23% | 4.70% |
| 2023 | 7.17% | -1.87% | -0.00% | 3.91% | -6.36% | 4.93% | 4.07% | -2.00% | -1.56% | -3.07% | 6.53% | 4.26% | 16.05% |
| 2022 | 1.85% | -3.34% | -0.99% | -5.18% | 4.84% | -10.74% | 2.27% | -2.00% | -8.62% | 6.95% | 11.25% | -0.25% | -5.99% |
| 2021 | -1.45% | 5.48% | 4.40% | 1.91% | 3.76% | -3.83% | -0.57% | 2.66% | -1.85% | 1.41% | -6.41% | 5.57% | 10.78% |
Метрики бенчмарка
Columbia Overseas Value Fund has an annualized alpha of -3.83%, beta of 0.89, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2008.
- This fund participated in 104.14% of S&P 500 Index downside but only 79.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.83% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.83%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 79.84%
- Участие в снижении
- 104.14%
Комиссия
Комиссия COSZX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COSZX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.46 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 10.92 | -5.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Overseas Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $0.57 | $0.42 | $0.18 | $0.37 | $0.16 | $0.38 | $0.30 | $0.18 | $0.16 | $0.19 |
Дивидендный доход | 7.82% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Overseas Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Overseas Value Fund показал максимальную просадку в 63.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2142 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Overseas Value Fund составляет 10.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.37%март 2009 г. | 9mo 23d | 8y 6mo | 9y 3moмай 2008 г. - сент. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -43.40%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 12d | 3y 26dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.77%сент. 2022 г. | 7mo 18d | 1y 2mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.34%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.76%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| COSZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -56.78% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -18.90% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -25.43% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -33.92% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -3.21% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -10.71% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.04% | +1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COSZX
Добавьте Columbia Overseas Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COSZX