PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Overseas Value Fund (COSZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19765M2961

Эмитент

Columbia

Дата выпуска

30 мар. 2008 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия COSZX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии COSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
COSZX с FSKAX COSZX с MFWTX COSZX с VEA
Популярные сравнения:
COSZX с FSKAX COSZX с MFWTX COSZX с VEA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Overseas Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
52.92%
333.69%
COSZX (Columbia Overseas Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Overseas Value Fund показал доход в 0.13% с начала года и 1.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Overseas Value Fund составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


COSZX

С начала года

0.13%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-2.34%

1 год

1.28%

5 лет

3.54%

10 лет

4.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COSZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.61%-1.06%4.66%-0.56%6.25%-4.32%5.13%2.57%0.61%-4.47%1.35%0.13%
20237.17%-1.87%-0.00%3.91%-6.36%4.93%4.07%-2.00%-1.56%-3.07%6.53%4.26%16.05%
20221.85%-3.34%-0.99%-5.18%4.84%-11.74%2.27%-2.00%-8.62%6.95%11.25%-0.25%-7.03%
2021-1.45%5.48%4.40%1.91%3.76%-3.83%-0.57%2.66%-1.85%1.41%-6.41%4.84%10.01%
2020-4.08%-8.93%-20.07%8.91%5.36%2.16%0.62%5.57%-4.34%-4.78%18.02%6.32%-0.61%
20198.16%2.66%-0.43%2.61%-6.56%5.84%-3.00%-2.32%4.07%4.34%2.19%3.53%22.11%
20185.52%-4.68%-1.54%2.05%-1.25%-3.27%0.60%-3.30%1.86%-7.30%-0.44%-7.08%-17.95%
20173.04%0.71%3.28%3.06%3.41%0.96%4.54%0.20%3.52%0.88%1.45%-0.13%27.82%
2016-7.22%-3.24%7.37%1.62%0.49%-5.87%4.42%0.87%1.73%-1.33%0.12%2.87%0.89%
20150.61%5.62%-0.12%3.82%-0.67%-1.46%1.37%-5.62%-4.05%5.83%0.47%-0.81%4.43%
2014-2.76%4.43%-1.63%0.44%0.88%1.49%-2.27%1.21%-4.25%-1.71%0.35%-3.05%-6.96%
20135.35%-2.79%0.78%5.31%-2.95%-2.49%5.72%-2.83%7.72%3.64%1.13%3.30%23.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COSZX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности COSZX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COSZX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COSZX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.202.10
Коэффициент Сортино COSZX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.352.80
Коэффициент Омега COSZX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.39
Коэффициент Кальмара COSZX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.233.09
Коэффициент Мартина COSZX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.8413.49
COSZX
^GSPC

Columbia Overseas Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
2.10
COSZX (Columbia Overseas Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Overseas Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.17$0.42$0.08$0.30$0.12$0.36$0.15$0.18$0.16$0.19$0.29$0.15

Дивидендный доход

1.62%3.97%0.81%2.92%1.23%3.62%1.84%1.70%1.98%2.27%3.53%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Overseas Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.29
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.61%
-2.62%
COSZX (Columbia Overseas Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Overseas Value Fund показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1256 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Overseas Value Fund составляет 11.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.8%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.12566 мар. 2014 г.1457
-44.36%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.24610 мар. 2021 г.784
-26.6%10 февр. 2022 г.15726 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.464
-21.34%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.28328 мар. 2017 г.470
-14.05%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.8813 мая 2015 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Overseas Value Fund составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
3.79%
COSZX (Columbia Overseas Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab