PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Overseas Value Fund (COSZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Overseas Value Fund (COSZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765M2961

Эмитент

Columbia

Дата выпуска

30 мар. 2008 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия COSZX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COSZX с MFWTX COSZX с FSKAX COSZX с VEA COSZX с DFIV
Популярные сравнения:
COSZX с MFWTX COSZX с FSKAX COSZX с VEA COSZX с DFIV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) показал доход в 16.83% с начала года и 16.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSZX составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

COSZX

С начала года

16.83%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

13.24%

1 год

16.05%

5 лет

13.83%

10 лет

5.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COSZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.85%3.26%4.48%3.03%0.24%16.83%
2024-1.61%-1.06%4.66%-0.56%6.25%-4.32%5.13%2.57%0.60%-4.47%1.35%-3.24%4.69%
20237.17%-1.87%-0.00%3.91%-6.36%4.93%4.07%-2.00%-1.56%-3.07%6.53%4.26%16.05%
20221.85%-3.34%-0.99%-5.18%4.84%-11.73%2.27%-2.00%-8.62%6.95%11.25%-0.25%-7.03%
2021-1.45%5.48%4.40%1.91%3.76%-3.83%-0.57%2.66%-1.85%1.41%-6.41%4.84%10.01%
2020-4.08%-8.93%-20.07%8.91%5.36%2.16%0.62%5.57%-4.34%-4.78%18.02%6.32%-0.61%
20198.16%2.66%-0.43%2.61%-6.56%5.83%-3.00%-2.32%4.07%4.34%2.19%3.52%22.11%
20185.52%-4.68%-1.54%2.05%-1.25%-3.27%0.60%-3.30%1.86%-7.30%-0.44%-7.08%-17.95%
20173.04%0.71%3.28%3.06%3.41%0.96%4.54%0.20%3.52%0.88%1.45%-0.13%27.82%
2016-7.22%-3.24%7.37%1.62%0.49%-5.87%4.42%0.87%1.73%-1.33%0.12%2.87%0.89%
20150.61%5.62%-0.12%3.82%-0.67%-1.46%1.37%-5.62%-4.05%5.83%0.47%-0.81%4.43%
2014-2.76%4.43%-1.63%0.44%0.88%1.50%-2.27%1.22%-4.25%-1.71%0.35%-3.05%-6.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COSZX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COSZX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COSZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Overseas Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Overseas Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.42$0.08$0.30$0.12$0.36$0.15$0.18$0.16$0.19$0.29

Дивидендный доход

4.60%5.37%3.97%0.81%2.92%1.23%3.62%1.84%1.70%1.98%2.27%3.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Overseas Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Overseas Value Fund показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1256 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Overseas Value Fund составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.8%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.12566 мар. 2014 г.1457
-44.36%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.24610 мар. 2021 г.784
-26.6%10 февр. 2022 г.15726 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.464
-21.34%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.28328 мар. 2017 г.470
-14.05%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.8813 мая 2015 г.216

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...