PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%-2.64%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAXCOSZX с FSPSX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий COSZX и DFIV

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

COSZX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.25

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.94

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.08

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

13.72

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.89

-0.69

Корреляция

Корреляция между COSZX и DFIV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и DFIV

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и DFIV

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-25.42%

-37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.12%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-5.95%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-4.58%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.72%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и DFIV

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.81%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.46%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.16%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.71%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.71%

+0.72%