PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSZX с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COSZX (Columbia Overseas Value Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, COSZX returned 21.79%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. COSZX charges 0.90%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности COSZX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

COSZX

1 день
0.53%
1 месяц
0.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
10.18%
1 год
28.08%
3 года*
21.79%
5 лет*
11.46%
10 лет*
10.22%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSZX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.46%45.80%4.70%16.05%-5.99%-2.64%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between COSZX and DFIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between COSZX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с MFWTXCOSZX с AEPGXCOSZX с VEACOSZX с VTIAXCOSZX с swppxCOSZX с FSKAXCOSZX с FSPSX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

COSZX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.56

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.50

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.63

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

14.02

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.56

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.94

-0.72

Просадки

Сравнение просадок COSZX и DFIV

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSZXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-25.42%

-37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.66%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-14.72%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-1.02%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-4.48%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.49%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и DFIV

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 3.56%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSZXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.89%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.99%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

13.69%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.63%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.63%

+0.82%

Сравнение комиссий COSZX и DFIV

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и DFIV

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.36%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, COSZX and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to COSZX (3.56%). In terms of maximum drawdown, COSZX dropped -63.37% vs DFIV's -25.42%.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSZX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор