PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COSZX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COSZX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности COSZX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
52.92%
74.42%
COSZX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COSZX:

0.20

VEA:

0.42

Коэф-т Сортино

COSZX:

0.35

VEA:

0.66

Коэф-т Омега

COSZX:

1.05

VEA:

1.08

Коэф-т Кальмара

COSZX:

0.23

VEA:

0.58

Коэф-т Мартина

COSZX:

0.84

VEA:

1.65

Индекс Язвы

COSZX:

3.30%

VEA:

3.31%

Дневная вол-ть

COSZX:

13.55%

VEA:

12.88%

Макс. просадка

COSZX:

-61.80%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

COSZX:

-11.61%

VEA:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.25% соответственно.


COSZX

С начала года

0.13%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-2.34%

1 год

1.28%

5 лет

3.54%

10 лет

4.68%

VEA

С начала года

2.61%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-1.37%

1 год

3.45%

5 лет

4.76%

10 лет

5.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COSZX и VEA

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


COSZX
Columbia Overseas Value Fund
График комиссии COSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COSZX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COSZX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.200.42
Коэффициент Сортино COSZX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.350.66
Коэффициент Омега COSZX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.08
Коэффициент Кальмара COSZX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.230.58
Коэффициент Мартина COSZX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.841.65
COSZX
VEA

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
0.42
COSZX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и VEA

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VEA в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COSZX
Columbia Overseas Value Fund
1.62%3.97%0.81%2.92%1.23%3.62%1.84%1.70%1.98%2.27%3.53%1.67%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.37%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и VEA

Максимальная просадка COSZX за все время составила -61.80%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.61%
-9.43%
COSZX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и VEA

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
3.48%
COSZX
VEA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab