Сравнение COSZX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.55% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и VEA
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
COSZX vs. VEA — Ранг доходности на риск
COSZX
VEA
Сравнение COSZX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.81 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.46 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.77 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 10.77 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и VEA
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и VEA
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -60.68% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.63% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -29.71% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -35.73% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -7.20% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -13.39% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.99% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и VEA
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 7.24%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.92% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.68% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 17.67% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.30% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.26% | +0.19% |