Сравнение COSYX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COSYX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции EPDPX немного отстают с 9.83%.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и EPDPX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
COSYX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
COSYX
EPDPX
Сравнение COSYX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.99 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.53 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.39 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 17.85 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.99 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и EPDPX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и EPDPX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -39.21% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.96% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -21.06% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -33.34% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.16% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -11.30% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.70% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и EPDPX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.16% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.11% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.64% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.26% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.07% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 14.88% | +2.56% |