Сравнение COST с XPO
COST (Costco Wholesale Corporation) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 37.55%/yr for XPO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 68.00%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 22.27% против 37.55% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
Сравнение доходности по годам COST и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between COST and XPO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.19 |
The correlation between COST and XPO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
XPO:
$2.92
COST:
37.06
XPO:
78.24
COST:
2.90
XPO:
2.94
COST:
1.12
XPO:
3.28
COST:
$293.59B
XPO:
$8.30B
COST:
$11.12B
XPO:
$772.00M
COST:
$12.48B
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. XPO — Ранг доходности на риск
COST
XPO
Сравнение COST c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.58 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 13.27 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и XPO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -82.85% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -15.63% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -42.19% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -53.17% | +21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -64.48% | +33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -0.02% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -30.26% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и XPO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 11.60% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 32.18% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 43.80% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 46.98% | -24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 47.82% | -25.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и XPO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и XPO
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
COST and XPO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (11.60%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор