PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 22.27% против 9.91% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between COST and XLE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.22

The correlation between COST and XLE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

COST vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.82

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.40

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.10

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

8.63

-8.86

COST vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и XLE

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-71.26%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-12.05%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-20.14%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-26.04%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-66.81%

+35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.01%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-17.97%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.32%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XLE

Costco Wholesale Corporation (COST) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.44% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.26%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.79%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

20.57%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

26.05%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

29.58%

-7.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XLE

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

COST and XLE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор